Условия новых тестов предусматривали, в частности, что их пройдут лишь те кредитные организации, которые способны сохранять стабильность в условиях снижения экономической активности в Еврозоне на 0.5%, обвала фондовых рынков на 10%-15% и повышения ставок на рынке межбанковского кредитования на 125 базисных пунктов.

В результате, восемь банков, включая два греческих - EFG Eurobank Ergasias и Agricultural Bank of Greece, пять испанских - UNNIM, CAM, Catalunya Caixa, Banco Pastor, Caja 3 и один австрийский - Oesterreichische Volksbanken, не прошли процедуру тестирования. При рассмотрении неблагоприятного сценария прогнозируемая достаточность капитала первого уровня этих банков оказалась ниже 5%. В общей сложности дефицит капитала составил 2.5 млрд евро.

В течение трёх месяцев эти банки должны будут предложить меры по увеличению доли их базового капитала до конца текущего года. Если этого не произойдет, в ситуацию должно будет вмешаться государство, как это происходило в 2008 году в разгар финансового кризиса. Ранее Европейский Центробанк уже заявлял, что банкам, которые не смогут пройти стресс-тесты, будет оказана финансовая поддержка.

Напомним, ранее Сбербанк России договорился о приобретении восточноевропейского подразделения австрийского банка, Volksbanken International (VBI), который, как оказалось, не прошёл стресс-тест. Юридически обязывающие документы по сделке планируется подписать до конца июля 2011г.

По сообщению EBA, деятельность ещё 16-ти банков, которые едва не провалили стресс-тесты, поскольку коэффициент достаточности их капитала составил 5% - 6%, будет оставаться под тщательным наблюдением европейских экспертов. EBA также установило, что на конец 2010 года новые стресс-тесты не смогли бы пройти 20 банков, однако учитывая, что за период с января по апрель многие кредитные институты уже привлекли капитал на общую сумму 50 млрд евро, они успешно выдержали процедуру тестирования.

Тем не менее, многие эксперты выразили сомнение в надёжности этих стресс-тестов, поскольку неблагоприятный сценарий не предусматривает возможности дефолта по суверенному долгу.

"Мы считаем, что EBA установило уровень сценариев для стресс-тестов так, что видна попытка сделать стресс-тесты достаточно суровыми, чтобы успокоить рынок, но они недостаточно строгие, чтобы установить возможный недостаток капитала на рынке",— отметило рейтинговое агентство S&P.

Примерно через три часа после публикации результатов стресс-тестов агентство Moody's понизило рейтинговую оценку семи португальских банков, включая Caixa Geral de Depositos (CGD), Banco Espirito Santo (BES), The group Espirito Santo, Portuguese Commercial Bank (BCP) и Montepio Geral, рейтинг которых понижен до "мусорного" уровня, а также Portuguese Investment Bank (BPI) и lusa Banco Santande, рейтинг которых, несмотря на понижение, остался приемлемым для инвестиций.

Следует отметить, что четыре из этих семи банков - CGD, The group Espirito Santo, BCP и BPI принимали участие в тестировании, проводимом Европейским банковским управлением, и успешно их прошли.

Напомним, 5 июля агентство Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Португалии на четыре ступени с "Baa1" до "мусорного" уровня "Ba2" с прогнозом "негативный". Позднее глава ЕЦБ Жан-Клод Трише объявил о приостановке для Португалии действия общепринятых в ЕС правил залога аналогично решению, принятому ранее в отношении Греции, согласившись принимать долговые обязательства страны в качестве залога при кредитовании португальских банков.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Понедельник, 18 июля 2011, 11:19